주식 투자 방법 – 보조지표 CCI 매매방법

안녕하세요 두 딸 아빠 꽃깜입니다. 이번 글에서는 보조지표 중 CCI에 관해 설명해 드리고자 합니다.

 

CCI는 앞의 글에서 설명해 드렸던 MACD와는 다르게 아주 빠르게 추세 전환을 읽어 내어 주식 매매를 할 수 있습니다. 

 

지금부터 CCI 지표에 대해 제가 알고 있는 것들과 제가 쓰고 있는 매매 방법들을 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 CCI 지표가 무엇인지 알아보도록 하겠습니다.

CCI 지표의 개념

CCI(Commodity Channel Index)는 1980년에 도널드 램버트(Donald Lambert)가 개발한 기술적 분석 지표입니다. 처음에는 상품 거래에 사용되었지만 현재는 주식, 외환, 암호화폐 등 다양한 투자 시장에서 널리 사용되고 있습니다.

CCI는 특정 자산의 가격이 평균 가격과 비교했을 때 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 나타내는 모멘텀 지표로, 과매수와 과매도 상태를 식별하는 데 사용됩니다.

 

CCI 지표의 계산 방법

 

사실 계산 방법은 크게 중요하지 않습니다. CCI 지표가 처음 개발되었을 때만 하더라도 HTS가 없었을 때이기 때문에 계산 방법을 알고 직접 계산해야 했지만 지금은 HTS의 보조지표를 통해 CCI를 바로 볼 수 있습니다.

 

그럼에도 CCI가 어떻게 계산하는지를 알고 CCI를 사용하는 것과 그냥 제가 알려주는 매매 방법을 보고 쓰는 것에는 큰 차이가 있습니다.

 

모든 보조지표는 잘 쓰면 약이지만 그것을 잘못 사용했을 경우 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

 

CCI 지표는 다음과 같은 공식으로 계산됩니다.

 

CCI = (Typical Price - 20일 이동평균) / (0.015 * Mean Deviation)

Typical Price (TP) = (고가 + 저가 + 종가) / 3

Mean Deviation = |TP - 20일 이동평균|의 평균

여기서 Typical Price는 일정 기간 동안의 평균 가격을 나타내며, Mean Deviation은 평균 편차를 의미합니다. 램버트는 0.015를 사용하여 CCI 값을 표준화했습니다.

 

위의 계산 공식을 눈으로 한번 읽어보므로 CCI는 20일 이동 평균을 중심으로 만들어졌음을 알 수 있습니다. 그렇기에 20일 이동평균선 아래에 캔들이 있을 때 CCI를 사용할 경우 손실로 이어질 확률이 높습니다.

 

20일 이동평균선 위에 캔들이 있고 20일 이동평균이 상승하고 있을 때 CCI를 사용할 때 승률을 높일 수 있습니다.

 

다음은 CCI 지표를 어떻게 매매에 활용하는지 알아보도록 하겠습니다.

 

 

CCI 지표의 활용법

 

과매수와 과매도 상태 식별

 

① 과매수 영역 : CCI 값이 +100 이상일 때, 이는 주가가 과매수 상태에 있음을 나타내며 주가가 단기 과열이 되었음을 알 수 있습니다. 이는 곧 차익실현 매물들이 나와 주가가 하락할 가능성이 있음을 예상할 수 있습니다.

 

② 과매도 영역 : CCI 값이 -100 이하일 때, 이는 주식이 과매도 상태에 있음을 나타내며 투매가 곧 끝나 주가가 반등할 가능성이 있음을 알 수 있습니다. 이는 매수 신호로 해석될 수 있습니다.

 

코스피 선물 3분봉

 CCI를 통한 추세 매매 방법

 

① CCI가 +100 이상에서 하락할 때: 이는 잠재적인 하락 추세 시작을 의미할 수 있습니다. 하지만 CCI는 변동성이 심하기 때문에 과매수 구간에서 벗어나더라도 다시 주가가 상승할 수 있으며 CCI 다시 과매수로 들어갈 확률이 높습니다.

 

그렇기에 저는 확실한 추세 전환은 CCI가 0선 밑으로 갈 때가 더 정확하다고 말씀드리고 싶습니다.

 

② CCI가 -100 이하에서 상승할 때: 이는 잠재적인 상승 추세 시작을 의미할 수 있습니다. 위에서 설명했듯이 과매도 상태에서 CCI가 벗어나더라도 다시 과매도 구간으로 진입될 가능성이 큽니다.

 

그렇기에 과매도 구간에서 벗어나 CCI가 0선을 돌파할 때 매수하시길 추천해 드립니다.

코스피 선물 3분봉

 

CCI의 다이버전스(Divergence)

 

 

① 과매수 구간 다이버전스 : 주가가 신고가를 기록하였지만 CCI가 전고점보다 낮을 때 이는 곧 상승 추세가 끝나고 주가가 하락할 가능성이 높습니다.

 

② 과매도 구간 다이버전스 : 주가가 신저가를 기록하였지만 CCI는 전저점보다 높을 경우 이는 곧 하락 추세가 끝나고 주가가 상승할 가능성이 높습니다.

코스피 선물 3분봉

 

CCI 지표의 장단점

 

CCI 지표의 장점

 

추세와 모멘텀 파악 : 가격의 모멘텀과 추세를 빠른 시간에 파악할 수 있습니다.

 

CCI 지표의 단점

 

① 오신호 발생 가능성이 높습니다.  CCI는 변동성을 빠르게 잡기 위한 보조지표로 과매수 및 과매도 신호가 항상 정확하지 않을 수 있으며, 변동성이 큰 시장에서는 거짓 신호가 자주 발생할 수 있습니다.

 

② CCI만 사용할 경우 한계가 있습니다. 다른 지표나 분석 도구와 함께 사용하지 않으면 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.

 

저 같은 경우 20일 이동평균과 관련한 Sigma 차트를 같이 활용합니다. 다음 글에서 Sigma 차트에 대해 자세히 말씀드리도록 하겠습니다.

코스피 선물 3분봉

 

CCI 수치 설정 방법

 

 

저는 HTS로 키움증권의 영웅문을 사용합니다. 영웅문에서 CCI 수치는 ‘14’로 설정되었습니다. 저는 주식 매매에는 CCI 수치 ‘11’로 선물 매매에서는 ‘9’로 설정하여 기본 설정보다 수치를 줄여 더 빠른 추세 확인과 매매를 포착하고 있습니다.

 

지금까지 보조지표 CCI에 대해 알아보았습니다. 모든 보조지표는 잘 사용할 때는 정말 유용하지만 이것을 맹신하여 주가의 흐름을 제대로 읽지 못하고 사용했을 때는 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

 

그렇기에 모든 보조지표를 사용하기 전에는 모의 투자를 통해 충분히 연습하여 자신의 매매 기준을 세운 다음 사용하시기를 추천해 드립니다.

지금까지 두 딸 아빠 꽃깜이었습니다. 감사합니다.

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